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期货套利保证金如何收取?对限仓有哪些规定?

摘要:上海、大连、郑州、中国金融期货交易所套利交易保证金均收取单边,收取规则以套利持仓保证金高的一边收取。(上期所、中金所套利不做手数配对,按品种收取买、卖持仓保证金总和大的一边;郑商所、大商所只有以交易所套利合约成交才能享受单边保证金优惠)。...

导读:本文转自作者神灯桥,发布时间为:2020-07-02,文章字数:1357字,收录于本网期货知识栏目里,标题为【期货套利保证金如何收取?对限仓有哪些规定?】。以下为精彩的内容正文,一起往下看看吧!

上海、大连、郑州、中国金融期货交易所套利交易保证金均收取单边,收取规则以套利持仓保证金高的一边收取。(上期所、中金所套利不做手数配对,按品种收取买、卖持仓保证金总和大的一边;郑商所、大商所只有以交易所套利合约成交才能享受单边保证金优惠)。

上期所

例:卖出cu1401 成交价50560/5手,保证金比例18%,买入cu1405,成交价50450/6手,保证金比例13%

cu1401保证金=50560*5*5*18%=227,520元 cu1405保证金=50450*5*6*13%=196,755元

该客户的套利持仓收取保证金为cu1401合约的保证金227,520元。

注:中金所套利保证金收取方式同上期所。

郑商所

例:买入SPD SR501&SR505/5手,保证金比例SR501为11%,SR505为10%,上一交易日结算价SR501/4645,SR505/4735

SR501保证金=4645*5*10*11%=25547.50元(多头) SR505保证金=4735*5*10*10%=23675元(空头)

该客户的套利持仓收取保证金为SR501合约的保证金25547.50元。

注:非期货公司会员、客户可以通过对历史持仓确认的方式建立套利持仓,也可以通过套利指令直接建立套利持仓。套利持仓平仓时,先返还套利持仓的交易保证金,再收取未平仓合约的交易保证金。

大商所

例:卖出SP j1501&j1505/5手,保证金比例j1501为9%,j1505为10%,上一交易日结算价j1501/1087,j1505/1074

j1501保证金=1087*5*100*9%=48915元(空头) j1505保证金=1074*5*100*10%=53700元(多头)

该客户的套利持仓收取保证金为j1505合约的保证金53700元。

注:结算时,交易所对同一交易编码下的所有持仓按照先跨期、后跨品种的原则,根据合约距离交割月份由近到远的顺序进行组合,收取套利交易保证金。套利持仓平仓时,先返还套利持仓交易保证金,再收取未平仓合约交易保证金。

各大期货交易所对期货套利限仓的规定不同

1.郑商所

郑州商品交易所规定非期货公司会员、客户所拥有的一般月份或交割月前一个月份投机持仓与套利持仓之和,不得超过同期投机持仓限仓标准的2倍,其中投机持仓不得超过相应投机持仓限仓标准。非期货公司会员、客户所拥有的交割月份投机持仓与套利持仓之和,不得超过交割月投机持仓限仓标准。

2.大商所

大连商品交易所规定非期货公司会员和客户套利持仓与投机持仓合计不得超过交易所规定的投机持仓限额。

3.上期所

上海期货交易所规定同一客户在不同期货公司会员处非套期保值持仓的合计数,不得超过期货合约在不同时期的限仓比例规定加上该时期对应的套利交易头寸之总和或者持仓限额规定加上该时期对应的套利交易头寸之总和。

4.中金所

中国金融期货交易所规定会员、客户的套利持仓不得超过获批额度(投机头寸则不得超过交易所规定持仓限额1200手)。

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